Понимание скользящей средней

Что такое скользящая средняя?

Скользящая средняя (MA), также именуемая простой скользящей средней, — это кривая, соединяющая средние значения цен актива за определённый торговый период. Она основана на теории средней стоимости Доу Джонса и статистическом принципе «скользящей средней».

Скользящая средняя позволяет отследить динамику изменения цен актива в прошлом и помогает трейдерам прогнозировать будущие тренды. MA наглядно иллюстрирует принципы работы теории Доу и волновой теории в графическом представлении.

Применение MA

Средняя стоимость

1. По своей конструкции скользящая средняя отражает среднюю стоимость актива за определённый торговый период.
2. MA отображает среднюю стоимость на рынке за выбранный период. Сравнивая свечные графики с MA, трейдеры могут оценивать динамику своих позиций: долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных.
3. Если скользящая средняя выглядит, как на изображении ниже, это означает, что участники рынка оказались «заперты» в позициях в этот временной промежуток.

Стабилизация цены

1. Скользящая средняя объективно фиксирует среднюю стоимость удержания позиций на рынке. Когда цена актива снижается и достигает уровня MA, открывать короткие позиции становится невыгодно — продажа не принесёт прибыли. В такой ситуации держатели длинных позиций наращивают объёмы, чтобы не допустить снижения цены ниже уровня MA. Более низкая цена также привлекает новых участников, особенно тех, кого ранее отпугивала высокая стоимость. Это изменяет баланс спроса и предложения, и падение цен останавливается. MA действует как «подушка», поддерживая рынок от дальнейшего снижения.
2. Аналогично, когда цена актива отскакивает до уровня MA, начинается массовая продажа: трейдеры, находившиеся в затяжной стагнации, стремятся выйти из позиций, а те, кто покупал ранее по низкой цене, фиксируют прибыль. В результате рынок снова переполняется предложением, что запускает новый цикл падения цен. MA фактически ограничивает рост цены.
3. На графике ниже показан тренд BTC с начала 2022 по конец года. MA30\MA60\MA120 сдерживали рост цены актива, сформировав медвежий рынок.
4. MA стабилизирует цены на монеты по следующим направлениям:
5. Стабилизация цен на ранней стадии восходящего или нисходящего рынка
6. Стабилизация цен в периоды высокой торговой активности
7. Линия тренда служит инструментом стабилизации цен
8. Линия золотого сечения используется для стабилизации цен
9. Последовательность Фибоначчи также применяется для стабилизации цен

Прогноз направления движения

1. Когда цена актива пробивает уровень MA, вне зависимости от направления, она сохраняет движение в выбранном направлении в течение некоторого времени. Даже при краткосрочном откате, цена вновь возвращается к MA и продолжает движение по текущему тренду. Анализируя взаимодействие графика цены и MA, можно прогнозировать дальнейшее движение рынка.
2. Тренд становится наиболее выраженным, когда цена актива одновременно пробивает MA и находится в стадии бокового движения.
3. На графике ниже BTC последовательно пробил MA5\MA30\MA60\MA120 и снизился с 20 000 долларов США до примерно 16 000 долларов США, что составляет падение до 20 %.

Характеристики скользящей средней

Запаздывающая реакция

1. MA реагирует на рыночные изменения с задержкой, особенно при резких изменениях за короткий срок. Иногда MA продолжает движение по прежнему тренду, несмотря на его реальную смену. Ориентируясь исключительно на MA, трейдер может упустить оптимальный момент для получения прибыли. Чем длиннее период расчёта, тем больше задержка MA относительно текущей ситуации.
2. MA уступает другим инструментам технического анализа, например, К-линии, в скорости реакции на изменения рынка и своевременности торговых сигналов. Средне- и долгосрочные MA обладают ещё меньшей оперативностью по сравнению с краткосрочными.

Выявление и прогнозирование трендов

1. В целом направление MA указывает на движение цены, а угол её наклона отражает силу тренда. Понижение MA свидетельствует о нисходящем рынке, повышение — о росте. MA подразделяются на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, каждая из которых указывает на предполагаемую длительность тренда.
2. Угол наклона MA демонстрирует силу тренда: чем круче угол, тем сильнее динамика. Длительность движения определяется типом MA: краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной.

Классификация скользящих средних

В зависимости от охватываемого периода MA делятся на три типа: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Использование комбинаций разных MA позволяет получать более точные рыночные прогнозы.

Краткосрочные

MA, охватывающие период менее 1 часа, считаются краткосрочными, например, 30- и 15-минутные периоды.

Краткосрочные MA быстро реагируют на изменения цены, что позволяет трейдерам оперативно принимать решения. Однако чрезмерная ориентация на краткосрочные MA чревата поспешными решениями и убытками.

Среднесрочные

К среднесрочным MA относят 4-часовые и дневные периоды.

Долгосрочные

MA, отражающие недельные тренды, считаются долгосрочными и применяются для прогнозирования циклов бычьего и медвежьего рынков.

Анализ рыночных трендов

Динамика MA

1. Краткосрочный тренд следует за среднесрочным, а среднесрочный — за долгосрочным. Это нормальное состояние рынка, при котором рекомендуется удерживать или открывать короткие позиции.
2. Краткосрочный тренд разворачивает среднесрочный, а среднесрочный — долгосрочный. Это сигнал о смене тренда, который появляется на локальных вершинах и основаниях. Выбор точки входа или выхода в такие моменты — главный принцип для трейдеров, работающих по тренду.
3. MA предполагает, что при сходимости нескольких средних линии каждого периода могут идти в разных направлениях, а дальнейшее развитие рынка будет следовать за ценой относительно MA: краткосрочная — за среднесрочной, среднесрочная — за долгосрочной, дневная — за недельной, недельная — за месячной. Главное правило: если долгосрочная MA растёт — тренд сохраняется; если падает — снижение продолжается.
4. Разворот MA означает, что при смене рыночного тренда краткосрочная средняя перестаёт следовать средне- и долгосрочной, а цена разворачивает краткосрочную, краткосрочная — среднесрочную, среднесрочная — долгосрочную, дневная — недельную, недельная — месячную.

Прогнозирование трендов

1. В отличие от теории Доу, MA — это динамичная линия тренда, позволяющая чётко определить направление рынка, его цикл и точки разворота. Трейдеру достаточно анализировать MA для понимания тренда без сравнения предыдущих максимумов и минимумов.
2. Как и теория Доу, MA также реагирует на рынок с задержкой, однако делает это быстрее. Среди всех типов MA наиболее оперативной является краткосрочная, а комбинация разных MA позволяет быстрее получать сигналы о ситуации на рынке.
3. По сравнению с волновой теорией, MA соответствует уровню волнового движения, а точки разворота MA совпадают с началом и концом трендовой волны. Данный инструмент максимально прост в использовании.

Резюме

Скользящая средняя — основной инструмент рыночного анализа, предоставляющий инвесторам значимые ориентиры для входа и выхода с рынка. В статье изложены базовые сведения о MA, формирующие фундамент для дальнейшего изучения темы. Мы надеемся, что читатели освоят практику работы с MA и добьются успеха в торговле.

Для начала торговли зарегистрируйтесь на платформе Gate Futures!

Отказ от ответственности

Статья носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Gate не несёт ответственности за ваши инвестиционные решения. Материалы, связанные с техническим анализом, рыночными оценками, торговыми стратегиями и обменом опытом между трейдерами, не могут рассматриваться как основание для инвестиций. Инвестиции сопряжены с рисками и неопределённостями. Статья не содержит и не подразумевает каких-либо гарантий доходности по инвестициям любого типа.