Применение индикатора относительной силы (Relative Strength Indicator, RSI)

Что такое индекс относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы (RSI) — это импульсный осциллятор, предназначенный для оценки скорости и амплитуды ценовых изменений. Индикатор колеблется в диапазоне от 0 до 100 и отражает соотношение спроса и предложения на рынке, сравнивая цены закрытия текущих и предыдущих японских свечей.

Трейдеры могут настроить пороговые значения RSI, например, на 20 и 80 либо на 10 и 90 — в зависимости от выбранной торговой стратегии. Чем короче таймфрейм, тем выше чувствительность индикатора. Для рынка Форекс характерны минимальные колебания индекса, для криптовалют — максимальные, а фондовый рынок занимает промежуточную позицию.

Как линия RSI реагирует на изменение цены:

1. Чем шире диапазон роста относительной цены, тем сильнее преобладает бычий настрой, и линия RSI приближается к 100.
2. Чем шире диапазон снижения относительной цены, тем выраженнее медвежий настрой, и RSI стремится к 0.

На схеме выше нижняя и верхняя горизонтальные пунктирные линии — это сигнальные уровни, которые обычно устанавливаются по умолчанию на 30 и 70. Чем больше разница между этими значениями, тем реже поступают сигналы, но их точность возрастает.

Назначение сигнальных линий RSI:

1. Зона перекупленности: от 70 до 100;
2. Зона перепроданности: от 0 до 30;
3. Уровень бычьего и медвежьего рынка: 50;
4. Значение RSI выше 50 говорит о вероятности роста цены, а ниже 50 — о вероятности снижения цены.

Значения RSI

Горизонтальные и диагональные линии проводят на графике осциллятора, сделки фиксируются при их пересечении. Горизонтальная линия на графике осциллятора служит ориентиром: когда рынок меняет тренд, индикатор RSI обычно реагирует немного раньше, чем происходят изменения цены:

1. Покупки и продажи осуществляются при достижении индикатором зон перекупленности или перепроданности.
Если рынок перегрет и баланс между ордерами нарушен, это может свидетельствовать о вероятном развороте тренда. Рациональной тактикой считается прекращение покупок, когда RSI превышает 70, и остановка продаж, если RSI опустился ниже 30. Оптимально подтверждать направление тренда с помощью RSI и других трендовых индикаторов. Продают при развороте RSI в зоне перекупленности. Покупают при развороте в зоне перепроданности.

2. Дивергенция RSI
Дивергенция возникает, когда линия индикатора движется против направления свечного графика, что сигнализирует о вероятном развороте тренда.

3. Горизонтальное движение
Такое движение наблюдается, когда осциллятор формирует фигуры M или W. Позиции можно удерживать по мере формирования паттерна. При пробое сигнального уровня и коррекции тренда — увеличивать объем позиции.

Важное замечание: Все индикаторы технического анализа имеют общий недостаток — задержку отображения рыночных изменений. Поэтому RSI рекомендуется использовать как вспомогательный инструмент: определяйте тенденцию с помощью других технических индикаторов и графических моделей, а RSI — для подтверждения тренда. Не полагайтесь исключительно на сигналы осциллятора при совершении сделок.

Применение RSI

Как ключевой индикатор силы тренда, RSI используется прежде всего для выбора момента сделки. Его значения варьируются от 0 до 100, а стандартный диапазон составляет 30–70. На графике зона между горизонтальными уровнями — это область перепроданности. От 70 до 100 — зона перекупленности.

• Уровень бычьего и медвежьего рынка по RSI
  Если RSI развернулся в зоне перекупленности и опустился ниже 70, разумно открывать короткие позиции. Когда RSI разворачивается в зоне перепроданности и пересекает уровень 30 вверх, рекомендуется открывать длинные позиции.

Итоги

1. RSI сигнализирует лишь о вероятных движениях рынка, и вероятность ложных сигналов всегда существует. Для повышения эффективности торговли используйте дополнительные технические индикаторы (например, скользящие средние) для подтверждения направления тренда.
2. RSI не обладает сглаживающим эффектом, поэтому индикатор может терять эффективность при резких рыночных колебаниях.
3. RSI как импульсный индикатор не подходит для оценки смены тренда. В периоды бокового движения рынка его значения обычно колеблются вокруг 50. При этом индикатор не дает торговых сигналов.

Зарегистрируйтесь на Gate Futures, чтобы начать торговать!

Отказ от ответственности

Материал представлен исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Gate не несет ответственности за принятое вами инвестиционное решение. Информация о техническом анализе, рыночных оценках и торговых навыках не предназначена для принятия инвестиционных решений. Торговля на рынке сопряжена с рисками и неопределенностью. Данный материал не гарантирует получение прибыли.