Использование осциллирующего индикатора KDJ

Что такое индикатор KDJ?

Stochastic Oscillator (KDJ) — типичный индикатор интервальных колебаний. На иллюстрации ниже видно, что значения KDJ лежат в диапазоне от 0 до 100 и не выходят за его пределы. В большинстве случаев индикатор изменяется между 20 и 80.

Применение KDJ

KDJ эффективно помогает прогнозировать моменты достижения ценой локальных максимумов и минимумов. В сочетании с анализом цены и объема торгов, осциллятор KDJ входит в тройку ключевых инструментов, которыми трейдеры руководствуются при оценке рыночной ситуации. Индикатор функционирует следующим образом:

1. Высокое или низкое положение индикатора — свидетельствует о его входе в зону перекупленности или перепроданности.
2. Регулярный цикл изменений — поскольку индикатор рассчитывается на основе цены, его значения формируют закономерные циклы вслед за движением рынка. Например, в бычьем тренде индикатор формирует последовательные волны, каждая из которых достигает более высоких максимумов и минимумов, чем предыдущая. В медвежьем тренде каждое новое движение формирует более низкие значения.
3. Пересечение линий — на практике чаще всего анализируют пересечения двух линий индикатора. Пересечение быстрой и медленной линий вверх формирует «золотой крест» (golden cross). Пересечение вниз — «мертвый крест» (death cross). Эти сигналы также называют «золотая вилка» и «мёртвая вилка».
4. Уровень, отделяющий зоны длинных и коротких позиций — этот горизонтальный уровень служит основой для операций по диапазону с осцилляторами. Для KDJ таким уровнем считается отметка 50, для MACD — горизонтальная ось на уровне нуля.

Применение линий K и D

Значения K и D лежат в диапазоне от 0 до 100. Если K и D выше 50, это говорит о бычьем тренде, когда рекомендуется открывать длинные позиции. Если K и D ниже 50, преобладает медвежий тренд, и рекомендуется открывать короткие позиции. В таблице ниже приведены типовые сценарии поведения рынка при различных значениях K и D:

Пересечение линий K и D

1. Если линии K и D обе ниже 50, и линия K пробивает линию D вверх, это сигнализирует о начале мощного роста — оптимальный момент для покупки или удержания активов. Такое пересечение — разновидность «золотого креста» KDJ. Иллюстрация ниже…
2. Если линии K и D обе ниже 20, и линия K поднимается выше линии D, это указывает на завершение затяжного падения и переход к бычьему рынку. Цена перестаёт снижаться и начинает расти — это ещё одна форма «золотого креста» KDJ. Пример на рисунке ниже:

3. Если линии K и D обе выше 80, и линия K пересекает линию D вниз, это свидетельствует о смене бычьего тренда на медвежий, и цена актива начинает снижаться. Такое пересечение также считается разновидностью «мертвого креста» KDJ — повод для выхода из позиции.
4. Если линии K и D обе выше 50, и линия K опускается ниже линии D, это указывает на очередную нисходящую волну, и цена актива снижается. В этом случае рекомендуется продать активы или воздержаться от новых сделок. Такое пересечение также считается разновидностью «мертвого креста» KDJ.

Важные моменты

• Затухание индикатора. Индикатор затухает, когда его линия колеблется у границы диапазона, а цена продолжает двигаться в одну сторону, обновляя максимальные или минимальные значения. В подобных условиях индикатор практически не отражает рыночные настроения и становится неэффективным. Осцилляторы чаще подвержены затуханию, поскольку их период охвата меньше длительности экстремальных рыночных фаз. Затухание может проявляться на высоких и низких уровнях индикатора.

Резюме

KDJ — распространённый индикатор для торговли, однако его не стоит применять без учёта рыночного контекста. Универсального подхода не существует. Трейдеры должны комбинировать KDJ с другими методами технического анализа и проверять сигналы с разных точек зрения.

Зарегистрируйтесь на Gate Futures, чтобы начать торговлю!

Отказ от ответственности

Данный материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Компания Gate не несёт ответственности за принимаемые пользователями инвестиционные решения. Любая информация о техническом анализе, оценке рынка, торговых стратегиях и обсуждении опыта между трейдерами не должна использоваться как основа для инвестирования. Инвестиции сопряжены с рисками и неопределённостями; статья не гарантирует доходность или определённый результат.