移動平均パターンの活用方法 - Moving Averageのボンディング、コンバージェンス、ダイバージェンス

移動平均線のボンディング、コンバージェンス、ダイバージェンスとは

• MAボンディング
  移動平均線のボンディングは、暗号資産価格が長期間レンジ相場となった後に、複数の移動平均線が密集する現象を指します。このパターンは、市場トレンドのどの局面でも発生し、底値形成期、調整期、ピーク期、下落期などで見られることがあります。

• MAコンバージェンス
  移動平均線のコンバージェンスは、分散していた各種MAが少しずつ収斂していく状態を示します。異なる期間の移動平均線の平均コストが揃い始めることは、ボンディングの発生を意味します。

一般的に、移動平均線がコンバージェンスを経てボンディング状態となり、その後価格が特定の方向に動いてボンディングを解除します。価格が動く方向によって市場トレンドが決定されます。コンバージェンス前と同じ方向に価格が動けば元のトレンドが継続し、逆方向に動く場合はトレンドが反転します。ボンディングが崩れると、移動平均線のダイバージェンス（乖離）が発生することが多いです。

MAボンディング、コンバージェンス、ダイバージェンスの識別方法

• MAボンディング

  • 暗号資産価格が長期間レンジ相場となった後、中期・短期・長期の移動平均線が少しずつ収斂し、最終的に密集する
  • 暗号資産価格やローソク足チャートがボックス型、ウェッジ型、トライアングル型になる
  • 明確な強気・弱気トレンドの期間後によく見られることがある

• MAコンバージェンス

  • 上昇・下降両方のトレンドで発生することがある
  • 異なる時間軸のローソク足チャートと移動平均線が、分散状態から段階的に互いに接近する

• MAダイバージェンス

  • 上昇・下降トレンドのいずれにも現れる。上昇トレンドでのダイバージェンス（乖離）は強気、下降トレンド時は弱気のシグナルとなる
  • 異なる時間軸のMAがボンディング状態から離れ、同じ方向に乖離しながら段階的に分離する

インプリケーション

• MAボンディング

  • MAボンディング時、中期・長期MAが短期MAの上に位置し、暗号資産価格の下落を抑制している場合は、弱気相場の可能性が高まります。暗号資産価格がボンディング水準を下回った際は、売却してポジションを閉じるのが有効と考えられます。
  • MAが密集する期間中、主に中期・長期MAが短期MAの下にある場合は、強気相場へと発展する可能性が高く、暗号資産価格がボンディング水準を上抜けした際に投資を開始することが推奨されます。
  • MAボンディングが形成され、中期・長期MAが横ばいとなり、短期MAがその周辺で変動するケースでは、暗号資産価格は密集範囲内で上下どちらにも動く可能性があるため、トレーダーは価格の動きに応じて売買判断を行えます。

• MAコンバージェンス

  • コンバージェンス前に中期・長期MAが上昇し、パターン形成後もそのトレンドが継続すれば、強気相場となる可能性があります。
  • コンバージェンス前に中期・長期MAが下降し、パターン形成後も下降トレンドが続く場合は、弱気相場となりやすいです。

• MAダイバージェンス

  • MAの強気ダイバージェンスは、投資の継続を示唆します。
  • 弱気ダイバージェンスは、ショートポジションの重要なシグナルとなります。

注意事項：

1. MAダイバージェンスが発生した場合、各MAサイクルのトレーダーの市場観や行動が一貫する傾向を示します。判断や行動が変わらなければトレンドは継続し、ロング・ショートいずれにも有利な取引機会となります。
2. ダイバージェンスは強気・弱気MA配列の一部で、トレンドが最も明確な局面で発生します。
3. コンバージェンスは一部トレーダーの行動変化を示しますが、それが市場を誤った方向へ導く「罠」であるかどうかは自身で見極める必要があります。

応用例

• MAボンディング

上記はGate.io BTC先物の4時間足チャートです。BTCは急落し、$39,000から約$30,000へ下落後、1カ月間レンジ相場となります。MA5（5日移動平均線）、MA30（30日移動平均線）、MA60（60日移動平均線）、MA120（120日移動平均線）、MA180（180日移動平均線）が密集し、BTCが$17,000まで下落するとMAがボンディング状態を離れ、次第に乖離（ダイバージェンス）へ移行します。

• MAコンバージェンス

上記はGate.io BTC先物の4時間足チャートです。BTCが$21,500から約$16,000へ急落すると、分散していた短期・中期・長期MAも収斂。BTCは$15,500から$18,500の狭いレンジで推移します。

• MAダイバージェンス

上記はGate.io BTC先物の4時間足チャートです。BTCが下落し$16,000でレンジ相場となるとMA5、MA30、MA60、MA120が密集し、その後BTC価格が段階的に上昇してMAがボンディング領域を離れ、乖離（ダイバージェンス）へ。短期・中期・長期MAが上から下へ整列し上昇傾向となり、BTCは$16,700から$23,000まで上昇し、35％以上の累積上昇率となります。

まとめ

MAボンディング、コンバージェンス、ダイバージェンスは市場の値動きにおいて規則的に発生し、各々が市場トレンドの重要な転換点を示します。まずシグナルが示す市場トレンドの方向、すなわちパターン出現後に初期トレンドが継続するか反転するかを見極めることが重要です。こうした局面では他のテクニカル分析ツールの併用が有効です。的確な判断と粘り強い取引により、利益獲得の機会が増える可能性があります。

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免責事項

本記事は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。Gateは投資判断について責任を負いません。テクニカル分析、市場判断、取引スキル、トレーダーの共有に関する情報は投資判断の根拠としないでください。投資にはリスクと不確実性が伴い、本記事は収益を保証するものではありません。