Tìm hiểu về Đường Trung Bình Động

Đường trung bình động là gì?

Đường trung bình động (MA), còn gọi là đường trung bình động đơn giản, là một đường cong nối các mức giá trung bình của đồng tiền trong một chu kỳ giao dịch xác định. Khái niệm này bắt nguồn từ lý thuyết chi phí trung bình của Dow Jones và được xây dựng trên nguyên lý thống kê “trung bình động”.

MA phản ánh biến động lịch sử của giá đồng tiền, giúp nhà giao dịch dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Đường trung bình động trực quan hóa cách vận hành của Lý thuyết Dow và Lý thuyết Sóng qua biểu đồ.

Ứng dụng của MA

Chi phí trung bình

1. MA phản ánh chi phí trung bình trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định.
2. Đường trung bình động thể hiện chi phí trung bình của thị trường trong một giai đoạn. So sánh biểu đồ nến với MA giúp nhà giao dịch nhận biết biến động giá trị vị thế, bất kể vị thế dài hạn, trung hạn hay ngắn hạn.
3. Nếu MA di chuyển như hình dưới, điều đó cho thấy nhà giao dịch bị “giam” trong thị trường ở thời điểm đó.

Ổn định giá

1. MA ghi nhận khách quan chi phí trung bình nắm giữ vị thế trên thị trường. Khi giá đồng tiền giảm về sát MA, đó là thời điểm bất lợi để bán khống vì không có lợi nhuận. Khi đó, người mua sẽ tăng vị thế để giữ giá không xuống dưới chi phí. Giá thấp cũng tạo cơ hội cho nhà giao dịch mới, đặc biệt với những người từng ngại chi phí cao. Điều này làm thay đổi cán cân cung cầu, ngăn giá giảm sâu. MA đóng vai trò như lớp đệm nâng đỡ giá.
2. Khi giá phục hồi chạm vào MA, lượng bán lớn xuất hiện do nhà giao dịch đã bị kẹt trong thị trường ảm đạm lâu ngày và mất kiên nhẫn. Giá hồi phục cũng tạo lợi nhuận cho người mua ở vùng giá thấp, là thời điểm họ bán chốt lời. Thị trường lại dư cung, dẫn đến chu kỳ giảm giá mới. MA trở thành “trần” cho đà tăng giá.
3. Hình dưới minh họa xu hướng thị trường BTC từ đầu năm 2022 đến cuối năm. MA30\MA60\MA120 đã kìm hãm đà hồi phục giá, tạo ra thị trường gấu.
4. MA ổn định giá đồng tiền ở các khía cạnh sau:
5. Ổn định giá ở giai đoạn đầu thị trường tăng hoặc giảm mạnh
6. Ổn định giá ở giai đoạn đầu giao dịch sôi động
7. Đường xu hướng giúp ổn định giá
8. Đường phân đoạn vàng giúp ổn định giá
9. Chuỗi Fibonacci giúp ổn định giá

Dự đoán hướng di chuyển

1. Khi giá đồng tiền vượt MA, bất kể hướng nào, giá sẽ tiếp tục theo hướng đó một thời gian. Dù có thể đảo chiều ngắn hạn, giá sẽ quay lại bám theo MA tại điểm chạm. Vì vậy, có thể dự đoán xu hướng thị trường từ cách đường giá tương tác với MA.
2. Xu hướng rõ hơn khi giá đồng tiền phá vỡ cả MA và vùng đi ngang.
3. Trong hình dưới, giá BTC lần lượt xuyên thủng MA5\MA30\MA60\MA120, giảm từ 20.000 đô la Mỹ xuống khoảng 16.000 đô la Mỹ, mức giảm đến 20%.

Đặc điểm của đường trung bình động

Phản ứng chậm

1. Đường trung bình động phản ứng chậm với biến động thị trường, nhất là khi thị trường đảo chiều mạnh trong thời gian ngắn. Có lúc MA vẫn di chuyển theo hướng cũ dù xu hướng đã thay đổi. Nếu chờ MA xác nhận mới hành động, nhà giao dịch sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Chu kỳ giao dịch càng dài, độ trễ của MA càng lớn so với thực tế.
2. MA kém hiệu quả hơn các mô hình phân tích xu hướng như đường K về tốc độ phản ứng và tín hiệu giao dịch. So với MA ngắn hạn, MA trung và dài hạn còn kém hơn nữa ở khía cạnh này.

Nhận diện và dự báo xu hướng

1. Thông thường, hướng di chuyển của MA thể hiện hướng thay đổi của giá, còn góc nghiêng biểu thị lực xu hướng. MA đi xuống dự báo thị trường suy giảm; MA đi lên dự báo thị trường tăng trưởng. MA được chia thành ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, mỗi loại phản ánh độ bền xu hướng.
2. Góc nghiêng của MA biểu thị lực xu hướng. Góc càng lớn, xu hướng càng mạnh. Độ bền xu hướng khác biệt giữa MA ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Phân loại MA

Theo thời gian đại diện, MA chia thành ba loại: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Có thể kết hợp các loại MA khác nhau để dự báo thị trường chính xác hơn.

Ngắn hạn

MA bao phủ chu kỳ dưới 1 giờ gọi là MA ngắn hạn, gồm 30 phút, 15 phút.

MA ngắn hạn phản ứng nhanh, giúp nhà giao dịch theo dõi biến động giá và ra quyết định kịp thời. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào MA ngắn hạn, nhà giao dịch dễ trở nên “thiển cận” và có thể mất tiền vì quyết định vội vàng.

Trung hạn

MA 4 giờ và MA theo ngày là MA trung hạn.

Dài hạn

Đường trung bình động phản ánh xu hướng theo tuần gọi là MA dài hạn, dùng để dự báo chu kỳ thị trường tăng hoặc giảm.

Phân tích xu hướng thị trường

MA vận động theo xu hướng

1. Xu hướng ngắn hạn vận động theo xu hướng trung hạn, trung hạn vận động theo dài hạn. Đây là trạng thái bình thường của thị trường, nên giữ vị thế mua/bán khống trong trạng thái này.
2. Xu hướng ngắn hạn đảo chiều trung hạn, trung hạn đảo chiều dài hạn. Đây là trạng thái bất thường, xuất hiện tại điểm đảo chiều - đáy hoặc đỉnh. Chọn điểm vào/ra ở trạng thái này là nguyên tắc nhà giao dịch xu hướng cần tuân thủ.
3. Khi nhiều MA hội tụ, MA của mỗi chu kỳ có hướng khác nhau, triển vọng thị trường sẽ vận động theo giá đồng tiền bám sát MA; MA ngắn hạn vận động theo trung hạn, trung hạn vận động theo dài hạn, đường ngày vận động theo đường tuần, đường tuần vận động theo đường tháng. Quy tắc: MA dài hạn đi lên thì xu hướng tiếp tục tăng, MA dài hạn đi xuống thì xu hướng tiếp tục giảm.
4. Đảo chiều MA là khi thị trường bắt đầu chuyển hướng, không còn tuân theo quy luật MA ngắn hạn phục tùng MA trung/dài hạn, mà giá đồng tiền đảo chiều MA ngắn hạn, ngắn hạn đảo chiều trung hạn, trung hạn đảo chiều dài hạn, MA ngày đảo chiều tuần, tuần đảo chiều tháng.

Dự báo xu hướng

1. So với lý thuyết Dow, MA là đường xu hướng vận động nên không có vấn đề bất định. Hướng của MA là hướng xu thế, chu kỳ MA là chu kỳ xu thế, điểm đảo chiều MA là điểm đảo chiều xu thế. Nhà giao dịch chỉ cần quan sát hướng MA mà không cần so sánh các đỉnh đáy trước/sau.
2. Giống lý thuyết Dow, MA cũng có nhược điểm phản ứng trễ nhưng không chậm bằng Dow. Trong ba loại MA, MA ngắn hạn phản ứng tốt nhất, hoặc có thể kết hợp nhiều loại MA để nhận tín hiệu thị trường kịp thời.
3. So với lý thuyết sóng, chu kỳ MA gần tương đương cấp độ vận động sóng xu hướng, điểm đảo chiều MA tương ứng điểm bắt đầu/kết thúc sóng. MA giúp phân tích đơn giản hơn rất nhiều.

Tóm tắt

Đường trung bình động là công cụ phổ biến nhất trong phân tích thị trường, cung cấp tham chiếu quan trọng để nhà đầu tư xác định thời điểm vào/ra thị trường. Bài viết này giới thiệu kiến thức cơ bản về MA, làm nền tảng cho các nội dung chuyên sâu hơn. Chúng tôi hy vọng độc giả nắm vững kỹ năng phân tích MA và thành công trên thị trường.

Hãy nhấn đăng ký trên nền tảng Gate Futures để bắt đầu giao dịch!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư, Gate không chịu trách nhiệm với bất kỳ khoản đầu tư nào của bạn. Các nội dung về phân tích kỹ thuật, đánh giá thị trường, kỹ năng giao dịch và chia sẻ của nhà giao dịch không thể được dùng làm cơ sở đầu tư. Đầu tư tiềm ẩn rủi ro và có thể gặp nhiều bất định. Bài viết không chứa hoặc ngụ ý bất kỳ cam kết nào về lợi nhuận từ mọi loại hình đầu tư.