Як застосовувати патерни ковзної середньої: зв'язування, конвергенція та дивергенція Moving Average

Що таке зв’язування ковзних середніх, конвергенція і дивергенція?

• Зв’язування ковзних середніх
  Під «зв’язуванням ковзних середніх» мається на увазі ситуація, коли кілька ковзних середніх накладаються одна на одну після довгого горизонтального руху ціни активу. Такий шаблон може виникати на будь-якому етапі ринкового тренду та часто спостерігається у фазах формування дна, корекції, піку й спаду котирувань.

• Конвергенція ковзних середніх
  Конвергенція ковзних середніх означає поступове зближення раніше розкиданих MA. Вирівнювання середньої вартості різних MA може бути візуалізовано через шаблон зв’язування.

Зазвичай конвергенція ковзних середніх призводить до зв’язування, після чого ціна виходить у певному напрямку та завершує стан зв’язування. Обраний напрям ціни визначає подальший ринковий тренд. Якщо ціна рухається так само, як і до конвергенції, тренд зберігається; якщо ні — відбувається розворот. Після прориву шаблону зв’язування часто виникає дивергенція ковзних середніх.

Як розпізнати зв’язування ковзних середніх, конвергенцію та дивергенцію?

• Зв’язування ковзних середніх

  • Після тривалого горизонтального руху ціни активу середньострокові, короткострокові й довгострокові MA поступово зближуються та переплітаються
  • Ціна криптовалюти й графіки свічок набувають форми прямокутника, клина або трикутника
  • Після вираженого бичачого чи ведмежого тренду зазвичай формується шаблон

• Конвергенція ковзних середніх

  • Спостерігається як у висхідних, так і в низхідних трендах
  • Графіки свічок і MA з різними таймфреймами, які були розкидані, поступово зближуються

• Дивергенція ковзних середніх

  • Виникає як у висхідних, так і в низхідних трендах. Дивергенція у висхідному тренді — це бичача дивергенція; у ведмежому — ведмежа дивергенція
  • MA різних періодів розривають стан зв’язування, поступово розходяться й дивергують у одному напрямку

Імплікації

• Зв’язування ковзних середніх

  • Якщо середньострокові й довгострокові MA розташовані над короткостроковою MA, стримуючи падіння ціни, це свідчить про ймовірність ведмежого ринку. Після пробиття рівня зв’язування ціни вниз, трейдерам рекомендується закривати позиції продажем
  • Якщо середньострокові й довгострокові MA здебільшого нижчі за короткострокову MA під час переплетення, це сигналізує про можливий початок бичачого ринку. Після пробиття рівня зв’язування ціни вгору, трейдерам рекомендується інвестувати
  • Коли MA переплетені, середньо- й довгострокові MA вирівнюються, а короткострокова MA коливається поряд, ціна активу може однаково ймовірно піти вгору або вниз. Рішення про купівлю чи продаж слід ухвалювати відповідно до напрямку прориву ціни

• Конвергенція ковзних середніх

  • Якщо середньострокові й довгострокові MA зростають до конвергенції, і тренд продовжується — ринок переходить у бичачий стан
  • Якщо MA знижуються до конвергенції з подальшим збереженням тренду — це ведмежий ринок

• Дивергенція ковзних середніх

  • Бичача дивергенція MA — сигнал утримувати інвестиції
  • Ведмежа дивергенція MA — важливий сигнал для відкриття коротких позицій

Примітки:

1. Дивергенція MA означає, що учасники ринку в кожному MA-циклі дедалі більше узгоджують свої оцінки та дії. Якщо це не змінюється, тренд зберігається. Це створює добру можливість для торгівлі незалежно від обраної стратегії — довгі чи короткі позиції
2. Дивергенція MA — частина бичачої та ведмежої послідовності MA, виникає на стадії найочевиднішого тренду
3. Конвергенція MA вказує на зміну поведінки учасників ринку; трейдери повинні самостійно оцінювати ризики та ймовірність пастки

Застосування

• Зв’язування ковзних середніх

На ілюстрації — 4-годинний графік ф’ючерсів Gate BTC. BTC демонструє стрімке падіння: з $39 000 до приблизно $30 000, після чого близько місяця торгується у горизонтальному діапазоні. Короткострокові, середньострокові й довгострокові MA — MA5, MA30, MA60, MA120, MA180 — переплітаються. Коли BTC падає до $17 000, MA виходять зі стану зв’язування та починають розходитися.

• Конвергенція ковзних середніх

На ілюстрації — 4-годинний графік ф’ючерсів Gate BTC. Під час різкого падіння BTC із $21 500 до приблизно $16 000, короткострокові, середньострокові й довгострокові MA, які раніше були розташовані у дивергентних шаблонах, поступово зближуються. Далі BTC торгується у вузькому діапазоні $15 500–$18 500.

• Дивергенція ковзних середніх

На ілюстрації — 4-годинний графік ф’ючерсів Gate BTC. Після падіння BTC й переходу до горизонтального руху на рівні $16 000, MA5, MA30, MA60, MA120 переплітаються. В міру того, як ціна BTC піднімається, MA виходять зі зони зв’язування та починають розходитися. Короткострокові, середньострокові й довгострокові MA шикуються зверху вниз, спрямовані вгору. BTC зростає з $16 700 до $23 000, що становить приріст понад 35%.

Резюме

Зв’язування ковзних середніх, конвергенція й дивергенція — це звичні явища ринкової динаміки, кожне з яких є сигналом для важливих змін тренду. Трейдер повинен спершу визначити напрям ринку, який підказує шаблон: чи збережеться початковий тренд, чи відбудеться розворот. У таких випадках доречно застосовувати додаткові інструменти технічного аналізу. Успішна торгівля залежить від правильного рішення і терпіння.

Реєстрація на Gate Futures доступна для початку торгівлі.

Відмова від відповідальності

Зверніть увагу: цей матеріал призначений лише для ознайомлення і не містить інвестиційних рекомендацій. Gate не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів. Інформація щодо технічного аналізу, ринкових оцінок, торгових навичок і досвіду трейдерів не повинна використовуватися як підстава для інвестування. Інвестування пов’язане з ризиками та невизначеністю, і цей матеріал не гарантує прибутку.