Entendendo a Média Móvel

O que é a Média Móvel?

A média móvel, ou MA, também chamada de média móvel simples, é uma curva que conecta os preços médios de uma moeda ao longo de um período específico de negociação. Esse conceito vem da Teoria de Dow e está fundamentado no princípio estatístico da “média móvel”.

A média móvel retrata as oscilações históricas do preço das moedas e auxilia traders na antecipação de tendências futuras. Em essência, a média móvel traduz graficamente o funcionamento da Teoria de Dow e da Teoria das Ondas.

Uso da MA

Custo médio

1. Pela forma como é calculada, a média móvel representa o custo médio em determinado período de negociação.
2. A média móvel indica o custo médio do mercado em certo intervalo. Comparando os gráficos de velas à média móvel, traders identificam a variação de valor das posições relevantes, sejam elas de longo, médio ou curto prazo.
3. Se a média móvel apresentar o comportamento ilustrado abaixo, significa que traders ficaram presos no mercado durante aquele período.

Estabilização de preços

1. A média móvel registra de forma objetiva o custo médio das posições em aberto no mercado. Quando o preço da moeda cai até a média móvel, é um péssimo momento para operações vendidas, pois a venda pode não gerar lucro. Nessas situações, investidores em posições compradas aumentam suas posições para evitar que o preço caia abaixo do custo. O preço mais baixo também incentiva a entrada de novos participantes, especialmente os que antes foram desestimulados pelo custo elevado. Esses fatores alteram o equilíbrio entre oferta e demanda, interrompendo a queda dos preços. A média móvel funciona como um suporte, sustentando o preço da moeda e evitando quedas acentuadas.
2. De maneira semelhante, quando o preço da moeda retorna e toca a média móvel, ocorre uma venda significativa, já que muitos traders estão impacientes após longo período em mercado parado. A reversão representa lucro para quem comprou na baixa, tornando o momento atrativo para a venda. O excesso de oferta volta a pressionar o mercado, iniciando novo ciclo de queda. A média móvel atua como limite superior para os preços.
3. A imagem abaixo mostra o comportamento do BTC de início a fim de 2022. MA30, MA60 e MA120 contiveram o avanço do preço, consolidando o mercado de baixa.
4. A média móvel estabiliza preços de moedas principalmente nos seguintes casos:
5. Na fase inicial de mercados em alta ou baixa
6. Na fase inicial de operações intensas
7. A linha de tendência serve para estabilizar preços
8. A linha da razão áurea e a sequência de Fibonacci contribuem para estabilizar preços

Previsão de direção do movimento

1. Quando o preço rompe a média móvel, independentemente do sentido, tende a se manter naquele rumo por um tempo. Mesmo que haja reversão momentânea, o preço volta a se alinhar àquela direção ao tocar a média móvel. Assim, é possível prever tendências do mercado observando a relação entre a linha de preço e a média móvel.
2. A tendência se torna mais clara quando o preço rompe a média móvel e o mercado lateral simultaneamente.
3. Na imagem abaixo, o preço do BTC caiu sucessivamente abaixo de MA5, MA30, MA60 e MA120, de US$20.000 para cerca de US$16.000, uma queda de até 20%.

Características da média móvel

Reação tardia

1. A média móvel reage com atraso às mudanças do mercado, especialmente em reversões rápidas. Por isso, pode continuar apontando na direção anterior mesmo após a mudança de tendência. Quem aguarda sinal da média móvel pode perder a melhor janela de lucro. Quanto maior o ciclo de negociação, maior o atraso em relação à realidade.
2. Em termos de agilidade, a média móvel perde para outras ferramentas de análise, como o gráfico de velas, ao captar tendências e emitir sinais oportunos de negociação. Médias móveis de médio e longo prazo são ainda menos sensíveis que as de curto prazo.

Identificação e previsão de tendências

1. No geral, o sentido da média móvel indica a direção dos preços, e seu ângulo demonstra a força da tendência. Uma média móvel descendente aponta para retração; uma linha ascendente sinaliza mercado altista. As médias são divididas em curto, médio e longo prazo, conforme a duração esperada da tendência.
2. O ângulo da média móvel expressa a intensidade da tendência. Quanto mais inclinado, mais forte é a movimentação do mercado. O tempo de sustentação do impulso é diferenciado entre médias móveis de curto, médio e longo prazo.

Classificação das médias móveis

De acordo com o período analisado, a média móvel se classifica em três tipos: curto, médio e longo prazo. É possível combinar diferentes tipos para obter previsões mais precisas do mercado.

Curto prazo

Médias móveis que cobrem períodos inferiores a 1 hora são consideradas de curto prazo, como as de 30 e 15 minutos.

Essas médias móveis são ágeis, ajudando traders a acompanhar variações e tomar decisões rápidas. Porém, quem foca apenas nesse tipo pode agir de forma precipitada e sofrer perdas por decisões apressadas.

Médio prazo

Médias móveis de 4 horas e diárias são consideradas de médio prazo.

Longo prazo

No contexto deste artigo, a média móvel semanal é classificada como de longo prazo e serve para antecipar ciclos de mercado altista ou baixista.

Análise de tendência de mercado

A MA acompanha

1. A tendência de curto prazo segue a de médio, e a de médio segue a de longo prazo. Esse é o padrão normal, e o investidor deve manter posições compradas ou vendidas nesse cenário.
2. A tendência de curto prazo inverte a de médio, e a de médio inverte a de longo prazo. Esse padrão anômalo ocorre apenas nos pontos de virada, ou seja, em fundos e topos de mercado. Escolher pontos de entrada ou saída nesses momentos é fundamental para quem opera tendências.
3. Quando várias médias móveis convergem, cada uma aponta para direções diferentes. O mercado tende a seguir o comportamento da moeda em relação à média móvel: a de curto prazo segue a de médio, a de médio segue a de longo, a diária segue a semanal, e a semanal segue a mensal. Princípio fundamental: se a média de longo prazo sobe, a tendência continua altista; se cai, a tendência permanece baixista.
4. Na reversão, o mercado deixa de seguir a lógica tradicional e inverte a ordem das médias móveis, com o preço da moeda revertendo a média de curto prazo, que por sua vez inverte a de médio, esta inverte a de longo, a diária inverte a semanal, e a semanal inverte a mensal.

Previsão de tendências

1. Ao contrário da Teoria de Dow, a média móvel é uma linha de tendência dinâmica, eliminando problemas de incerteza. A direção da média móvel indica a direção da tendência. O ciclo da média móvel define o ciclo da tendência. A virada da média móvel representa a inversão da tendência. Não é necessário comparar os altos e baixos anteriores e posteriores; basta observar a direção da média móvel.
2. Tal como na Teoria de Dow, a média móvel também apresenta atraso na resposta ao mercado, mas é mais ágil que Dow. Entre os tipos, as médias móveis de curto prazo oferecem respostas mais rápidas, ou podem ser combinadas para captar sinais oportunos.
3. Em relação à teoria das ondas, o período da média móvel equivale ao nível de operação das ondas, e o ponto de virada da média móvel coincide com o início e o fim da onda. É um método simples e direto.

Resumo

Investidores utilizam a média móvel como uma das principais ferramentas de análise de mercado, servindo como referência importante para decidir o momento de entrada e saída. Este artigo apresenta os fundamentos da MA e prepara o terreno para conteúdos mais avançados sobre o tema.

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Aviso legal

Este artigo tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento. A Gate não se responsabiliza por decisões tomadas por você. Conteúdos sobre análise técnica, avaliação de mercado, estratégias de negociação e relatos de traders não devem ser usados como base para decisões de investimento. Investir envolve riscos e incertezas. Este artigo não oferece garantia, explícita ou implícita, de retorno sobre qualquer tipo de investimento.