El ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, Summers, instó a la SEC a investigar el repentino aumento del índice de volatilidad VIX el lunes.

El exsecretario del Tesoro de EE. UU., Summers, ha llamado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) y a los intercambios relacionados a investigar el aumento repentino del índice de volatilidad (VIX) el lunes 5 de agosto. Mi comprensión es que debido al uso de algunas herramientas de posiciones en corto no líquidas en el cálculo del índice VIX, la fluctuación del índice VIX el lunes fue en cierta medida artificial, dijo Summers en un programa de televisión el viernes. Después del aumento repentino del índice VIX el lunes, los expertos que miden la volatilidad dijeron que la fuerte fluctuación del índice podría haber sido causada por varios factores técnicos, como la clara falta de liquidez, posiciones cortas que no pudieron apostar por la volatilidad y tuvieron que cubrir sus posiciones, o simplemente la forma de calcular la volatilidad.