Nutanix (NTNX) 11月期权:交易者的战略洞察

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NTNX 新期权上市

投资者跟踪Nutanix Inc (符号:NTNX)时,注意到11月21日到期的新期权的推出。对NTNX期权链的深入分析已发现值得投资者关注的重要看跌和看涨合约。

期权分析

当前一份行权价为75.00美元的卖权合约的买入报价为3.50美元。这为投资者呈现了一个有趣的情景:

  • 潜在股票收购价为每股75.00美元
  • 高级系列将有效成本基数降低至 $71.50 ( 不包括佣金)
  • 相当于NTNX当前交易价格的3%折扣

市场洞察: 3%的虚值状态表明期权交易者中存在适度的看跌情绪或对下行风险的保护需求。

统计分析表明:

  • 63%的概率到期无价值
  • 潜在4.67%的现金承诺回报
  • 年化收益率为27.02%

期权评估

在买权方面,行权价为$80.00的合约目前的买入价为$4.50。对于覆盖性买权策略者,这意味着:

  • 承诺以$80.00的价格出售NTNX
  • 总潜在收益为9.02% (包括溢价)
  • 相对于当前股票价格的3%溢价

市场洞察: 这个看涨期权的轻微虚值状态表明期权交易者持谨慎的看涨观点。

关键概率:

  • 51% 的机会到期无价值
  • 保留股票和溢价的潜力

波动性分析

合约类型 隐含波动率
放置 45%
看涨 43%

NTNX在过去250个交易日的实际滚动12个月波动率为43%。

市场洞察: 相较于历史波动率,认沽合约中略微上升的隐含波动率可能表明对下行保护的需求增加,或对Nutanix即将发生的市场重大事件的预期。

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