Nutanix (NTNX) 11月期權:交易者的戰略洞察

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NTNX 新期權上市

投資者跟蹤Nutanix Inc (符號:NTNX)時,注意到11月21日到期的新期權的推出。對NTNX期權鏈的深入分析已發現值得投資者關注的重要看跌和看漲合約。

期權分析

當前一份行權價爲75.00美元的賣權合約的買入報價爲3.50美元。這爲投資者呈現了一個有趣的情景:

  • 潛在股票收購價爲每股75.00美元
  • 高級系列將有效成本基數降低至 $71.50 ( 不包括佣金)
  • 相當於NTNX當前交易價格的3%折扣

市場洞察: 3%的虛值狀態表明期權交易者中存在適度的看跌情緒或對下行風險的保護需求。

統計分析表明:

  • 63%的概率到期無價值
  • 潛在4.67%的現金承諾回報
  • 年化收益率爲27.02%

期權評估

在買權方面,行權價爲$80.00的合約目前的買入價爲$4.50。對於覆蓋性買權策略者,這意味着:

  • 承諾以$80.00的價格出售NTNX
  • 總潛在收益爲9.02% (包括溢價)
  • 相對於當前股票價格的3%溢價

市場洞察: 這個看漲期權的輕微虛值狀態表明期權交易者持謹慎的看漲觀點。

關鍵概率:

  • 51% 的機會到期無價值
  • 保留股票和溢價的潛力

波動性分析

合約類型 隱含波動率
放置 45%
看漲 43%

NTNX在過去250個交易日的實際滾動12個月波動率爲43%。

市場洞察: 相較於歷史波動率,認沽合約中略微上升的隱含波動率可能表明對下行保護的需求增加,或對Nutanix即將發生的市場重大事件的預期。

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