Chắc hẳn bạn đã nghe đến điều này. Thậm chí thỉnh thoảng tôi cũng nhận được câu hỏi về vấn đề này. Giao dịch Thuật toán là gì? Bạn có muốn biết không?

Tôi cũng sẽ kể ngắn gọn. Đặc biệt, thầy Kıvanç Özbilgiç có rất nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này.

Bây giờ hãy đến với Thuật toán;

Bắt đầu với một phép so sánh đơn giản: Công thức nấu ăn😀

Hãy tưởng tượng một công thức nấu ăn. Công thức nói như sau:

Bước 1: Cho 2 muỗng dầu vào nồi.
Bước 2: Khi dầu nóng, cho hành vào và xào cho đến khi chuyển sang màu vàng.
Bước 3: Thêm cà chua, nấu trong 5 phút.
Bước 4: Thêm gia vị vào, khuấy đều.

Đây là một thuật toán. Bạn sẽ làm món ăn bằng cách theo dõi từng bước một.

Vậy, điều này có liên quan gì đến sàn giao dịch?

Trên các sàn giao dịch hoặc thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư cá nhân thường thực hiện các giao dịch mua bán một cách thủ công. Nghĩa là họ theo dõi giá cả và nhấn nút mua hoặc bán vào thời điểm mà họ thấy phù hợp.

Các giao dịch thuật toán là quá trình mà các chương trình máy tính hoặc các chiến lược đã được xác định trước thực hiện thay cho con người.

Giao dịch thuật toán (Algorithmic Trading hoặc Algo Trade): Là một phương pháp tự động mua bán các tài sản tài chính như cổ phiếu, ngoại tệ, hàng hóa mà không cần sự can thiệp của con người, theo dõi một chuỗi quy tắc và hướng dẫn đã được xác định trước (thuật toán).

Các Giao Dịch Thuật Toán Hoạt Động Như Thế Nào? (3 Bước Đơn Giản)

1. Phát triển chiến lược: "Nếu điều kiện này xảy ra thì mua, nếu điều kiện này xảy ra thì bán" là một chiến lược được xác định. Chiến lược này có thể dựa trên phân tích kỹ thuật (biểu đồ), mô hình thống kê hoặc phân tích cơ bản.
Các chiến lược đã xác định được chuyển đổi thành một thuật toán.

2. Lập trình: Chiến lược này thường được chuyển đổi thành một chương trình máy tính bằng các ngôn ngữ như Python, C++. Chương trình theo dõi dữ liệu thị trường liên tục.

3. Thực hiện tự động: Chương trình sẽ tự động gửi lệnh mua hoặc bán đến sàn giao dịch trong một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ trong ( mili giây khi các điều kiện đã được xác định.

Các quy tắc này sẽ được chuyển đổi thành một thuật toán. Sau đó, máy tính sẽ tự động áp dụng các quy tắc này 24/7. Có nghĩa là bạn không cần theo dõi giá, hệ thống sẽ tự động giao dịch thay bạn.

Các hệ thống này thường:
•Bot )bot giao dịch(
•Hệ thống lệnh tự động
•Hoạt động thông qua các nền tảng giao dịch tần suất cao.

Tại sao nó quan trọng?
1-Loại bỏ các quyết định cảm xúc
Con người có thể mua bán vào thời điểm sai do sợ hãi hoặc tham lam. Còn các thuật toán chỉ nhìn vào quy tắc.
2-Tốc độ cung cấp
Một người có thể thực hiện 1 giao dịch mỗi giây trong khi một thuật toán có thể thực hiện hàng ngàn giao dịch. Điều này có nghĩa là có thể nắm bắt cơ hội ngay lập tức.
3-Đưa ra chiến lược kỷ luật
Giữ nguyên kế hoạch đã được xác định trước. Thực hiện giao dịch theo quy tắc mà không chớp mắt.
Theo dõi trong 4-24 giờ
Trong những môi trường như thị trường tiền điện tử không bao giờ đóng cửa, thật không thể để con người liên tục ở trước màn hình. Thuật toán không bỏ lỡ cơ hội.
5-Là sự lựa chọn của các nhà đầu tư lớn
Một phần quan trọng của các quỹ lớn trên thế giới thực hiện các giao dịch của họ thông qua các thuật toán. Bởi vì việc quản lý khối lượng lớn một cách thủ công là không thể.

Cả lợi ích và rủi ro đều có

Như mọi công cụ mạnh mẽ, các quy trình thuật toán cũng có những khía cạnh cần được chú ý:
•Một thuật toán được viết sai có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng.
•Khi điều kiện thị trường thay đổi, chiến lược hệ thống có thể không còn hiệu lực.
•Giao dịch tự động giảm thiểu sự kiểm soát của con người; điều này có thể làm tăng rủi ro trong những lần sụp đổ đột ngột.

Các giao dịch thuật toán giờ đây đã trở thành một phương pháp mà không chỉ các tổ chức lớn mà cả các nhà đầu tư cá nhân cũng có thể sử dụng.
Mục đích là để thực hiện giao dịch một cách không cảm xúc, có kỷ luật và nhanh chóng nhằm đánh giá các cơ hội trên thị trường một cách hiệu quả hơn.

Chỉ cần nhớ rằng, chúng ta là những người viết chiến lược, thành công của các giao dịch thuật toán phụ thuộc vào kiến thức của người viết chiến lược.
Một thuật toán cung cấp lợi thế với chiến lược đúng.
Nhưng một thuật toán được viết kém có thể gây ra thiệt hại lớn trong thời gian rất ngắn.
Do đó, thông tin, chiến lược và quản lý rủi ro là điều không thể thiếu.