Краткое руководство по стохастическому осциллятору

Стохастический осциллятор является индикатором момента, который я часто использую для определения, когда рынок перепродан или перекуплен. Меня восхищает, как он колеблется между 0 и 100, указывая на возможные точки разворота, когда он превышает 80 (выкупить) или падает ниже 20 (перепроданность).

Для его расчета мы сравниваем текущую цену закрытия с диапазоном цен за определенный период, обычно 14 периодов. Основная формула для %K выглядит следующим образом: [(Текущая цена закрытия - Минимум за период) / (Максимум за период - Минимум за период)] × 100. Также существует %D, «медленный» индикатор, который представляет собой просто среднее значение 3 периодов %K.

Я обнаружил, что этот индикатор генерирует интересные сигналы. Когда он пересекает уровень 80, я обычно рассматриваю возможность продажи, так как рынок может быть готов к коррекции. Напротив, когда он опускается ниже 20, я ищу возможности выкупить перед возможным восходящим разворотом. Хотя я должен признать, что эти сигналы не всегда срабатывают так, как я ожидал.

Существует несколько версий стохастического осциллятора. «Полная» версия использует максимумы и минимумы с ценой закрытия, предоставляя более плавную линию, которая иногда дает более точные сигналы. «Медленный» стохастик применяет скользящую среднюю к %K, уменьшая ложные сигналы, но жертвуя быстротой реакции.

Мне кажется, что многие трейдеры слишком доверяют этому индикатору, не понимая его ограничений. На боковых рынках он может быть блестящим, но в сильных трендах он может постоянно генерировать ложные сигналы, чему я научился на своем капитале.