Opsi 24 Oktober sekarang tersedia untuk Core Scientific (CORZ)

4 September 2025 — 11:05 am EDT

Investor dari Core Scientific Inc (Simbol: CORZ) melihat opsi baru yang tersedia hari ini untuk jatuh tempo pada 24 Oktober. Formula YieldBoost kami telah memeriksa rantai opsi dari CORZ untuk kontrak baru pada 24 Oktober dan mengidentifikasi satu kontrak put dan satu call yang menarik.

Kontrak put dengan harga pelaksanaan $11.50 memiliki tawaran saat ini sebesar 19 sen. Jika seorang investor menjual kontrak tersebut, ia berkomitmen untuk membeli saham di $11.50, tetapi juga akan mengumpulkan premi, menetapkan biaya dasar di $11.31 ( sebelum komisi ). Bagi seseorang yang sudah tertarik untuk membeli CORZ, ini bisa menjadi alternatif menarik dibandingkan membayar $13.62 per saham hari ini.

Karena harga pelaksanaan $11.50 mewakili sekitar 16% diskon dibandingkan dengan harga saat ini (, berada di luar uang sebesar persentase itu ), ada kemungkinan bahwa kontrak akan kedaluwarsa tanpa nilai. Data analitik saat ini menunjukkan bahwa kemungkinan hal ini terjadi adalah 73%. Kami akan mengikuti kemungkinan ini untuk melihat bagaimana mereka berubah seiring waktu.

Jika kontrak berakhir tanpa nilai, premi akan mewakili pengembalian sebesar 1,65% dari komitmen tunai, atau 12,06% yang terannualisasi.

Beralih ke opsi call, kontrak dengan harga strike $16.50 memiliki penawaran saat ini sebesar 17 sen. Jika seorang investor membeli saham CORZ pada harga saat ini $13.62 dan menjual call tersebut sebagai “covered call”, ia berkomitmen untuk menjual sahamnya pada $16.50. Mengingat ia juga akan mengumpulkan premi, ini akan menghasilkan total pengembalian sebesar 22.39% jika saham tersebut dieksekusi pada tanggal jatuh tempo 24 Oktober.

Tentu saja, ada banyak potensi kenaikan yang bisa hilang jika saham CORZ benar-benar melonjak, sehingga penting untuk mempelajari sejarah perdagangan dan dasar-dasar bisnis. Harga pelaksanaan $16,50 mewakili premi sekitar 21% di atas harga saat ini (di luar uang untuk persentase itu), sehingga ada kemungkinan kontrak akan kedaluwarsa tanpa nilai, memungkinkan investor untuk mempertahankan baik saham mereka maupun premi yang diperoleh.

Volatilitas implisit dalam contoh kontrak put adalah 123%, sementara dalam contoh call adalah 115%. Sementara itu, kami menghitung bahwa volatilitas nyata selama dua belas bulan terakhir ( dengan mempertimbangkan nilai penutupan selama 250 hari perdagangan terakhir, serta harga saat ini sebesar $13.62) adalah 87%.

Saya merasa menarik bahwa kontrak-kontrak ini memiliki volatilitas implisit yang sangat tinggi ketika volatilitas historis jauh lebih rendah. Ini bisa menunjukkan bahwa pasar mengharapkan pergerakan yang lebih tajam pada CORZ daripada yang telah kita lihat baru-baru ini, mungkin mengantisipasi suatu peristiwa katalis. Secara pribadi, saya tidak akan mengambil risiko dengan kontrak ini sampai saya lebih memahami apa yang menyebabkan ekspektasi volatilitas tersebut.